试题部分

1、面对生产者价格指数(PPI)的下降，政府采取的有效措施是()。【单选题】

①适当增加财政支出②适当下调生产企业的税率③适当减少财政支出④严格控制企业产品出口数量

A.①④

B.①②

C.①②④

D.②③④

2、临近到期日时，()会使期权做市商在进行期权对冲时面临牵制风险。【单选题】

A.虚值期权

B.平值期权

C.实值期权

D.以上都是

3、模型测试参数的设置的要素不包括()。【单选题】

A.测试品种数量

B.测试的时间跨度

C.交易成本费率的设置

D.交易平台

4、在一定程度上反映了金融机构对于风险承担的态度或偏好的是()。【单选题】

A.置信水平

B.时间长度

C.资产组合未来价值变动的分布特征

D.敏感性

5、电缆厂深知它所面临的价格波动风险要比基差卖方大得多，一旦对价格判断错误，就会导致点价策略失误，风险巨大，那么电缆厂应采取的主要防控措施包括()。【多选题】

A.制定止损性点价策略

B.拖延点价

C.先套期保值再点价

D.边点价边套期保值

答案见第二页>>>

答案解析

1、正确答案：B

答案解析：生产者价格指数，是工业生产产品出厂价格和购进价格在某个时期内变动的相对数，反映全部工业品出厂和购进价格的变化趋势及幅度。当生产者价格指数的下降，政府可以适当增加财政支出以及适当下调生产企业的税率。

2、正确答案：B

答案解析：牵制风险就是当平值期权在临近到期时期权的Delta会由于标的资产价格的小幅变化而发生较大幅度的变动，因为难以在收盘前确定该期权将会以虚值或实值到期，所以用其他工具对冲时就面临着不确定需要多少头寸的问题，或者所需的头寸数量可能在到期当日或前一两日剧烈地波动，从而产生对冲头寸的频繁和大量调整。

3、正确答案：D

答案解析：测试参数的设置的三大要素包括：(1)测试品种数量；(2)测试的时间跨度；(3)交易成本费率的设置。

4、正确答案：A

答案解析：置信水平在一定程度上反映了金融机构对于风险承担的态度或偏好。

5、正确答案：A、C、D

答案解析：电缆厂主要措施：制定止损性点价策略，也可以先套期保值再点价，或是边点价边套期保值。

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