试题部分

1、上述的场外期权合约的执行价格为()。【单选题】

A.5000元/吨

B.40000元/吨

C.50000元/吨

D.条款中未涉及

2、构成美元指数的外汇品种中，权重占比最大的是()【单选题】

A.英镑

B.日元

C.欧元

D.澳元

3、在买方叫价交易中，如果现货成交价格变化不大，期货价格和升贴水通常呈()变动。【单选题】

A.正相关

B.负相关

C.不相关

D.同比例

4、用()计算的GDP可以反映一个国家或地区的经济发展规模。【单选题】

A.现行价格

B.历史价格

C.市场价格

D.预期价格

5、关于情景分析和压力测试，下列说法正确的是()。【多选题】

A.压力测试是考虑极端情景下的情景分析

B.相比于敏感性分析，情景分析更加注重风险因子之间的相关性

C.情景分析中没有给定特定的情景出现的概率

D.情景分析中可以人为设定情景

答案见第二页>>>

答案解析

1、正确答案：B

答案解析：该场外期权合约是一个铜期货的普通欧式看涨期权，乙方为期权的买方，基准价格相当于是执行价格。因此，该场外期权合约的执行价格为40000元/吨。

2、正确答案：C

答案解析：1999年1月1日欧元诞生，美元指数的组成在2000年也进行了相应调整，调整后的美元指数外汇品种权重见下表。

3、正确答案：B

答案解析：如果现货价格波动不大，基差卖方通常需将升贴水的报价与期货价格涨跌相联系：在买方叫价交易中，当期货价格涨了，升贴水报价就下降一些，期货价格跌了，升贴水报价就提升一点；而在卖方叫价交易中，当期货价格涨了，升贴水报价就提升一点，期货价格跌了，升贴水报价就下降一些，目的是为了保持期货价格加上升贴水与不变的现货价格之间相匹配，使基差买方易于接受升贴水报价。

4、正确答案：A

答案解析：用现行价格计算的GDP可以反映一个国家或地区的经济发展规模。现行价格是指当前实际执行的价格。

5、正确答案：A、B、C、D

答案解析：压力测试可以被看做一些风险因子发生极端变化情况下的极端情景分析，选项A正确；敏感性分析是单一风险因素分析，而情景分析是一种多因素同时作用的综合性影响分析，因此，在情景分析的过程中，要注意考虑各种头寸的相关关系和互相作用，选项B正确；情景分析和压力测试只设定了情景，但是没有明确情景出现的概率，选项C正确；情景分析中的情景可以人为设定，可以直接使用历史上发生过的情景，也可以从市场风险要素历史数据的统计分析中得到，或通过运行在特定情况下市场风险要素的随机过程得到，选项D正确。

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